Trading Systems & Money Management – Luca Giusti (QTLab)

In Trading Systems & Money Management l’attenzione è posta sulla scelta del dimensionamento della posizione o Position Sizing , ovvero su come decidere correttamente l’importo da investire per contenere il rischio di perdita, e sulla gestione della posizione, ovvero sulle scelte di Scaling IN e Scaling OUT e alcuni accorgimenti per la gestione del rischio.
Il corso copre una vasta gamma di argomenti, tra cui:

Decisioni relative a come dimensionare correttamente la prossima operazione;
Money Management , ovvero i modelli di gestione del denaro;
Analisi statistica dello storico delle operazioni;
Gestione dello Scaling In e dello Scaling Out;
Stop e target dinamici;
Uscite frazionali e analisi della distribuzione delle operazioni ;
Controllo del rischio in tempo reale.

Tutte queste tematiche sono affrontate attraverso una serie di lezioni e pratiche, con l’ausilio di strumenti come StrategyLAB e codice Easy Language, che potranno essere impiegati direttamente nelle proprie strategie.
In particolare, il corso si concentra sulle modalità di uscita da una posizione , spiegando come gestire l’equity line del sistema e come fare trading su di essa. Vengono anche illustrate tecniche di controllo del rischio, come l’analisi Montecarlo per contenere il DrawDown entro una certa soglia predefinita e la Trade Dependency per individuare le condizioni per lo Scaling IN e lo Scaling OUT .